Bollinger banda significa estratégia de reversão

De volta em outubro, enquanto na Stocktoberfest, assisti a uma conversa de Chris Kimble de Kimble Charting Solutions, intitulado quot How to Capitalize on the Technimentalsquot. Era sobre quotow investidores podem se beneficiar de combinar o poder do padrão junto com sentimentos e fundamentos. Como parte de Essa discussão Chris abordou um comércio que ele havia iniciado recentemente. Ele conseguiu um longo XIV, o inverso VIX ETN durante o encerramento de meados de outubro. (Ele agora tem uma publicação de blog de acompanhamento mostrando como o comércio foi jogado - parece que ele fez cerca de 40 lucros em menos de 4 semanas). Fiquei realmente impressionado com essa estratégia, que era basicamente uma aposta que a volatilidade retornaria à sua norma recente (reversão média). Desde então, tenho observado o VIX e XIV de perto, esperando uma chance de colocar um comércio semelhante. Como você sabe, a volatilidade tem vindo a aumentar em grande parte graças ao deslizamento no preço do petróleo. Então eu estudei estudando os gráficos dos instrumentos de volatilidade esta semana e notei algo realmente interessante - parece que há sinais bastante bons para não apenas uma baixa volatilidade, mas também para prolongar o tempo. Se você já passou algum tempo neste site, você notará muitas menções de Bollinger Bands e NR7 bars velas. Eu uso ambos para capitalizar o fato de que a baixa volatilidade gera alta volatilidade (e alta gera baixa). Em outras palavras, I39m sempre está à procura de preços que possam variar de períodos de contração de alcance para expansão de alcance. Uma das minhas ferramentas favoritas para identificar a contração da faixa é a Bollinger Band Squeeze. De Bollinger em Bollinger Bands: Bandas Bollinger são impulsionadas pela volatilidade, e The Squeeze é um reflexo puro dessa volatilidade. Quando a volatilidade cai para níveis historicamente baixos, The Squeeze está ligado. Um indicador chamado Bandwidth foi criado para medir The Squeeze. A largura de banda retrata a volatilidade em função da média. Como tal, é comparável de segurança a segurança, ao longo do tempo e em mercados. Como vimos anteriormente, a volatilidade é altamente variável ao longo do tempo. É precisamente essa variabilidade a chave de The Squeeze. O Squeeze tem várias definições. O mais simples - um que fará admiravelmente para nossos propósitos - é que um Squeeze é acionado quando a largura de banda cai para seu nível mais baixo em seis meses. E uma nota mais importante sobre falhas: os comerciantes ficam atentos. Há um truque para The Squeeze, um giro ímpar da roda que você precisa estar ciente, a cabeça falsa. Muitas vezes, quando o fim de um Squeeze se aproxima, o preço irá encenar um curto movimento de fake-out e, em seguida, abruptamente virar e aumentar a direção da tendência emergente. Então, com tudo isso em mente, aqui é o que eu notei sobre esses instrumentos VIX longos e curtos. Parece que, uma vez que um aperto começa nos instrumentos longos ou curtos que é um bom sinal para obter uma longa volatilidade. Aqui está um gráfico dos últimos meses de XIV: Note que em outubro e dezembro obtivemos falsificações (tentativas de empurrar a banda superior) antes que o verdadeiro movimento para a desvantagem tenha começado. Você pode ver os alertas Bollinger Band Squeeze na página de alertas recentes da SwingTradeBot XIV. Você verá movimentos e alertas similares para os instrumentos VIX longos, mas a banda toca e move será o oposto do que vimos no XIV. Aqui está o gráfico VXX para o mesmo período, onde as falsificações de cabeça são toques da Bollinger Band inferior antes de inverter a explosão através da banda superior: Os apertos don39t nos dizem a direção da próxima expansão, mas você pode usar indicadores, experiência e o que a Mercado amplo está fazendo para fazer suposições educadas sobre a direção. Parece que, uma vez que estamos monitorando a volatilidade da volatilidade, as chances são altas de que um aperto resultará em um movimento ascendente para os instrumentos longos (VXX. UVXY. TVIX. VIXY. VXZ) e um movimento negativo para os instrumentos curtos (XIV. SVXY) . Continuarei a estudar usando as Bandas Bollinger no VIX como sinais comerciais. Na verdade, comprei alguns XIV ontem, porque estava tão abaixo da sua banda mais baixa. Meu alvo de saída é a média móvel de 20 dias da média. Eu não descobriu o aperto como um sinal para obter uma longa volatilidade até que este pico atual estivesse em andamento, mas estarei rastreando as bandas para pegar o próximo ciclo. Bandas de papelão b Estratégia de negociação (Configuração) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: Connors Group. Conceito: estratégia de negociação de reversão média baseada em Bandas Bollinger. Objetivo da pesquisa: verificação do desempenho da configuração Bollinger Bands b. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Trades: (Closei 1 gt MATrendi 1) amplificador (bi 1 lt 0.2) amplificador (bi 2 lt 0.2) amp (bi 3 lt 0.2). Short Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amplificador (bi 1 gt 0.8) amplificador (bi 2 gt 0.8) amp (bi 3 gt 0.8). Índice: i Barra atual. Entrada de Comércio: Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração de alta. Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas de gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Razão de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: amplificador MAL de comprimento StDev (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Amp. Do comitê Deslizamento: 0). MATREND (Close, MATrendLength) é uma média móvel simples do preço de fechamento ao longo de um período de MATRENDLength. O valor padrão para MATRENDLength é 200. MA (Close, MALength) é uma média móvel simples do preço de fechamento ao longo de um período de MALength. O valor padrão para MALength é 5. Std (MALength) é um desvio padrão da amostra em um período de MALength. O StDev é uma série de desvios padrão para incluir no envelope de preços. O valor padrão para StDev é 1. UpperBandi MAi StDev Stdi. LowerBandi MAi StDev Stdi. Bi (Closei LowerBandi) (UpperBandi LowerBandi). Quanto menor for o b, mais 8220oversold8221 o mercado é relativo à história recente. Quanto maior a b, mais 8220 foi comprado pelo mercado8221 relativamente ao histórico recente. Índice: i MATrendLength 200 MALength 5, 60, Step 1 StDev 0.5, 3.0, Step 0.1 Long Trades: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0.2) amplificador (bi 2 lt 0.2) amp (bi 3 lt 0.2) . Short Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amplificador (bi 1 gt 0.8) amplificador (bi 2 gt 0.8) amp (bi 3 gt 0.8). Índice: i Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração de alta. Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trend Exit: Long Trades: Uma venda no fechamento é colocada após b gt 0.8. Negociações curtas: uma compra no fechamento é colocada após b lt 0.2. Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operações curtas: um ponto de compra é colocado na ATR ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 MALength 5, 60, Step 1 StDev 0.5, 3.0, Step 0.1Bollinger Bands significa estratégia de reversão Como afirmamos em nossa página anterior, a Bollinger Band é criada por duas bandas em torno da linha central média móvel 20 e essas duas bandas São os 2 desvios padrão. Nas estatísticas, o desvio padrão 2 contém 95,4 do movimento do preço. Normalmente, 160 o preço se afastará da linha central para os extremos e, em seguida, voltará para o meio (a média) como uma banda elástica. Este recuo é uma estratégia de reversão média. Então, quando espalhar a aposta, longa ou curta, significa reverter estratégia de apostas de propagação Quando os preços se movem para baixo em direção à banda baixa, é quando os comerciantes espalhados irão abrir uma nova posição ou comprar para fechar sua posição curta. Quando os preços se movem para a banda superior, é quando os melhoradores de propagação irão abrir para abrir uma nova posição ou vender para fechar sua posição longa. Abaixo está um exemplo de apostas propagadas de Xstrata (XTA. l) e como trocar as bandas: as bandas podem ser negociadas de várias maneiras, acima mostrei-lhe uma estratégia de apostas propagadas, na próxima página vou mostrar-lhe algo completamente oposto . Ao negociar isso significa reverter propagação de estratégia de apostas, os comerciantes agressivos entrarão assim que os preços tocarem as bandas, em vez dos comerciantes espalhados menos agressivos aguardariam que os preços se desviassem procurando por uma vela que se fecha na direção que desejam trocar, então Pegue o comércio. Por exemplo, (em um longo comércio) quando os preços estão caindo, um comerciante menos agressivo procuraria os preços para tocar a banda baixa e a próxima vela para terminar não para baixo, acima da banda. Em seguida, o comerciante entraria no prazo de 160 anos, seguindo uma estratégia de apostas de propagação longa. Fechar seu comércio. Alguns comerciantes espalhados fecharão o comércio quando atingirem a média (linha intermediária 8211 20 MA) outros esperarão que os preços alcancem a banda acima. Tudo isso depende da sua tolerância ao risco. Em seguida, como dissemos, mostraremos o oposto completo. Pós-navegação