Estratégia de correlação forex

Estratégias de negociação Forex baseadas em correlação Por: Adam Grunwerg Compreender os princípios de correlação irá aumentar suas perspectivas de alcançar o sucesso consistente de Forex, escreve Adam Grunwerg da Investoo. A correlação de Forex é um assunto em voga no presente, mas o que é exatamente isso. Por exemplo, é possível mesclar qualquer um dos conceitos de correlação em uma estratégia de negociação forex para que ele possa capturar um fluxo consistente de lucros Definindo a correlação Então, O que é esse assunto tudo sobre Correlação mede a relação mútua entre dois ativos ao longo de um período de tempo especificado. Esse parâmetro varia entre 1 (correlação positiva perfeita) e -1 (correlação negativa perfeita). A correlação positiva implica que os movimentos direcionais de dois títulos são idênticos. Além disso, números positivos maiores indicam que esses movimentos estão se tornando cada vez mais próximos. Em comparação, a correlação negativa significa que dois ativos se movem em direções completamente opostas com números negativos crescentes que implicam divergências mais poderosas. Como a correlação se aplica ao Forex Sempre que você troca forex, você deve compreender que você está, na realidade, comprando e vendendo uma combinação de dois pares de moedas. Esses pares consistem em duas moedas e seu preço é determinado dividindo o valor de um por outro. Mais uma vez, você deve perceber que você realmente está gerando dois negócios sempre que você retorna um par de moedas. Por exemplo, se você trocar o EURUSD por muito tempo, você está comprando o euro e vendendo o USD. Conseqüentemente, você estaria criando um erro se considerasse que esse comércio apenas se baseia em apenas um par de moedas. Em vez disso, você deve entender que você iniciou uma parceria comercial com duas moedas. Isso é crucial para apreciar para que você possa reconhecer a correlação e a interligação de cada uma dessas duas moedas em relação aos outros. Por exemplo, muitos investidores preferem diversificar seus investimentos como forma de diminuir sua exposição ao risco. No entanto, antes de alcançar esse objetivo, você achará que é um exercício benéfico para examinar as moedas envolvidas para qualquer correlação, por exemplo, Ambos escalam simultaneamente ou normalmente se movem em direções diversas. Além disso, você deve entender rapidamente que as correlações cambiais se ajustam com o tempo e que mesmo que duas moedas tenham avançado em uma direção na noite passada, podem não fazê-lo hoje. Consequentemente, você terá que verificar tendências de correlação continuamente. Os benefícios de estudar a correlação de correlação podem até ajudá-lo a determinar se uma tendência de um par de moedas é poderosa e se continuar a avançar na direção atual. Por exemplo, o EURUSD e o USDJPY muitas vezes se movem completamente nas direções opostas. Se o EURUSD estiver escalando, o USDJPY está caindo. Como tal, considere que você decidiu abrir um longo comércio de EURUSD porque acabou de se quebrar acima de um nível de resistência crucial. Antes de fazer isso, você deve examinar a correlação do USDJPY para verificar se está acima de um nível de suporte importante. Se assim for, você seria bem avisado para parar de abrir a sua posição EURUSD até obter provas de que o USDJPY também pode mergulhar efetivamente sob seu nível de suporte. Forex e os mercados de ações Existe também uma forte correlação entre os mercados de ações e pares de moedas. Por exemplo, se o Dow Jones industrial Average aumentar, então as moedas de maior rendimento, como o euro, o GBP e o CHF geralmente escalam ao mesmo tempo contra os baixos renders, ou seja, USD e JPY. O contrário é válido se o Dow Jones derruba. Ao avaliar os principais pares de divisas no mercado de moeda estrangeira, você deve identificar rapidamente que muitos de seus movimentos direcionais são muito comparáveis. Por exemplo, o EURUSD eo EUR JPY tendem a se mover em uma direção idêntica e, como resultado, demonstram um alto grau de correlação. Por que isso é em ambos os casos, você está comprando o EUR e vendendo o USD e o JPY em negócios longos. Ao examinar os padrões de negociação do USD e do JPY, você notará que ambos se movem na mesma direção em relação ao EUR. Na comparação de dois pares de moedas, você deve, idealmente, ter um total de quatro moedas que influenciam o relacionamento. Para que uma determinada moeda não seja exagerada, é vital que todas as quatro moedas, independentemente de serem compradas ou vendidas, deveriam aparecer apenas uma vez nesta relação. Correlação e tempo Como já mencionado, como a correlação entre moedas altera ao longo do tempo, é de vital importância acompanhar regularmente as mudanças neste parâmetro. Os comerciantes de Forex geralmente são aconselhados a monitorar os padrões de correlação de três meses e um ano dessas moedas de interesse regularmente para que eles possam obter uma melhor noção de seus padrões históricos. A compreensão da correlação pode permitir-lhe gerir e diversificar de forma mais eficaz o seu portfólio de investimentos. Em conclusão, a correlação estuda as moedas identificando a forma como são comparáveis ​​os movimentos direcionais deles. Uma correlação negativa aumentada gera um sinal poderoso de que dois pares de moedas estão se movendo na direção oposta. Conseqüentemente, suas perspectivas de lucro podem ser drasticamente comprometidas se você não apreciar plenamente esse fato. Em contrapartida, um valor de correlação positivo significa que dois pares de moedas estão avançando exatamente na mesma direção, fornecendo-lhe excelentes perspectivas de obter lucros de ambos. Como tal, a compreensão dos princípios de correlação definitivamente aumentará suas perspectivas de alcançar o sucesso consistente de Forex. Publique um Comentário Vídeos Relacionados sobre as MOEDAS Próximas Conferências Fale Conosco Como trocar uma estratégia de correlação Enquanto as correlações indicam que um movimento está prestes a ocorrer, a correlação por si só não lhe diz qual o par está em movimento ou a direção em que ele estará se movendo. Em outras palavras , Você sabe que precisa colocar um comércio, mas você não sabe qual par para negociar ou se você precisa comprar ou vender curto. Essa limitação maciça na negociação de correlação sofreu sofrimento pelos comerciantes por anos, razão pela qual tão poucos comerciantes usam correlações apesar dos benefícios óbvios. Do punhado de comerciantes que negociam com correlações, a maioria apenas o usa como um filtro para aumentar a precisão de um sistema já lucrativo. Eu decidi segui-lo ainda mais e tornei a minha principal estratégia de negociação. Como comerciante, pesquisador e desenvolvedor de sistemas em tempo integral, sei que a identificação da volatilidade previsível é metade da batalha. Determinar os pontos de entrada e saída é simplesmente uma questão de testes e uma série de testes e erros. Levou a melhor parte de 12 meses, mas, eventualmente, pesquisei, desenvolvi e testei 82 estratégias diferentes para capitalizar negócios de correlação. Quando a poeira se instalou, ficamos com apenas oito que fizeram o corte. Aquele que fez. A estratégia é chamada Follow the Leader e, enquanto é uma das estratégias mais simples das oito que aprendi, não é menos importante. O comércio de correlação Follow the Leader, como todos os negócios de correlação, espera até que dois pares correlacionados saem do whack e, em seguida, capitalizam rapidamente a oportunidade de cuidar do couro cabeludo de alguns pips rápidos fora do mercado. Heres como funciona: para este sistema, eu gosto de trocar o EURUSD junto com o GBPUSD. Esses pares estão positivamente correlacionados, de acordo com o esperado, eles são mais ou menos em movimento paralelos uns aos outros (como visto no gráfico abaixo). Mas quando estavam negociando com correlação, não só olhavam direção, também estavam olhando para o alcance. Range é, naturalmente, a diferença entre os preços altos e baixos durante um período de tempo especificado. Sabemos, por exemplo, que o GBPUSD normalmente possui um alcance muito maior do que o EURUSD. Em outras palavras, enquanto esses pares correlacionados geralmente se movem na mesma direção, o GBPUSD deve ter vales mais baixos e picos mais altos que o EURUSD. Então, quando vemos que a gama do GBPUSD está atrasada no intervalo do EURUSD para uma barra (veja o gráfico), temos uma potencial configuração comercial. Uma vez que o intervalo da amplitude é de 20 pips ou maior, tomamos o comércio com a expectativa de que o GBPUSD compense a lacuna e ultrapasse a faixa do EURUSD dentro de alguns bares. Eu sei que este é um comércio de probabilidade extremamente alta, porque a Lei Fundamental determina que os pares devem permanecer em correlação, portanto, sabemos que eles acabarão por recuar. É uma estratégia que foi respaldada por fundamentos do mercado e testes há anos, e também achei que ela era uma das estratégias intradiárias mais precisas (e lucrativas) que eu já negociei. OK, confira o gráfico conforme mencionado acima: Clique para ampliar No momento, o intervalo do GBPUSD está atrasado no EURUSD por oito pips. Isso é bastante de um atraso para tomar conhecimento, mas não é suficiente para continuar o comércio. Eu gosto de ver pelo menos um atraso de 20 pips antes de tomar o comércio, então eu vou assistir a outra barra e ver o que acontece. MAIS: Continue lendo na página 2 Publique um comentário Próximas conferências Contacte-nos